Przyczyny wzrostu ryzyka bankowego:
1) wzrost ryzyka finansowego w gospodarce ( wykorzystywanie kredytów na rozwój przedsięwzięć )
2) rosnące zapotrzebowanie na kredyty ze strony małych i średnich firm
3) częste zmiany w gospodarce i aktualnych aktów prawnych
4) rosnąca konkurencja na rynku usług bankowych
Rodzaje ryzyka bankowego:
* ze względu na przyczynę wystąpienia
a) powodowane przez rynek
- ryzyko zmian systemów politycznych i koniunkturalnych
- ryzyko utraty płynności
- ryzyko zmiany poziomu stopy %
- ryzyko inflacji i zmian kursowych
b) powodowane przez klientów banku
- ryzyko indywidualne
- ryzyko zbiorowości
c) powodowane przez czynniki organizacyjno-techniczne
- ryzyko organizacyjne zarządzania i doboru kadry
- ryzyko techniczno-informatyczne
RYZYKO UTRATY P£YNNOŁCI ( TERMINOWE )
1) aktywne – związane z istnieniem niebezpieczeństwa, że kredytobiorca nie spłaci kredytu w ogóle lub uczyni to w terminie pó¼niejszym. Rośnie gdy więcej jest kredytobiorców.
2) pasywne – dotyczy wcześniejszego odebrania środków z banku niż zostało to ustalone w umowie
RYZYKO STOPY % wrażliwość zaksięgowanych dochodów banku na przyszłe zmiany stopy %.
Należy ocenić typy:
1) ryzyko dochodu – ryzyko poniesienia straty w pozycji dochodu z oprocentowania netto, jeżeli zmiany w stopach % kredytów nie będą synchronizowane.
2) ryzyko inwestycji – ryzyko zmiany zaksięgowania wartości inwestycji o stałej stopie % wynikająca ze zmian w rynkowej stopie %
RYZYKO KREDYTOWE
1. ryzyko wynikające z kondycji ekonomiczno-finansowej firmy ( najważniejsze )
2. ryzyko związane z zawieraną transakcją
3. ryzyko związane z zawieraną transakcją w czasie jej trwania ( monitoring )
- malejące obroty ( sprzedaż maleje – należności rosną ) – sygnały ostrzegawcze
- zwroty czeków
- debety
- otwieranie rachunków w innych bankach
- brak środków na płace
- zapasy rosną
- wyprzedaż majątku
- malejące zyski op. – (straty rosną) – z działalności operacyjnej (podstawowej)
CHARAKTER RYZYKA:
1) aktywny – r. jest i powinien być ograniczony ( mierzony ) przez bank to r. Związane z niespłaceniem przez klienta rat kredytu i odsetek
2) pasywny – trudnomierzalne, można je zakwalifikować do zjawisk niepewnych ( z otoczeniem zewnętrznym), bank nie ma wpływu na jego intensywność . Powstaje w związku z pozyskaniem przez bank środków finansowych na prowadzenie działalności kredytowej na niekorzystnych warunkach, w związku z wcześniejszym wycofaniem środków z banku przez klientów oraz z możliwością nie uzyskania kredytów refinansowych ( głównie z NBP ).
Metody ograniczania ryzyka kredytowego:
1) zabezpieczenie prawne
a) zabezpieczenie typu osobistego – jego istotą jest to, że kredytobiorca odpowiada za spłatę kredytu odpowiada całym swoim aktualnym i przyszłym majątkiem
- poręczenie ( awal )
- gwarancje bankowe
- weksel własny in blanco
- ubezpieczenie kredytu
- przelew wierzytelności ( w tym cesja )
b) zabezpieczenia rzeczowe - ograniczają odpowiedzialność do konkretnych składników majątku
- kaucja
- blokada środków pieniężnych
- przewłaszczenie rzeczy ruchomych
- zastaw – rejestrowy zastaw sądowy
- hipoteka – nieruchomości
· zwykła
· kaucyjna
· przymusowa
2) Dywersyfikacja – rozproszenie ryzyka
3) Transferowanie ryzyka
4) Silna kontrola w banku
0Komentarzy ·
654Czytań
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.
Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.
